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“boss,这是分析报告。”亚尔曼从外面走进来,把一份文件递给雷昊,忍不住开口道:“美国联邦基金利率正常下跌,现在是0.7521%,掉了8个基点。”
“也就是说,如果绿洲证券会更加心疼?”雷昊有一种对绿洲证券的恶趣味猜测。
如果一个基点是100万,8就是800万,绿洲证券现在就是心疼到无法呼吸,但事实上他们却不可能接受那么巨量的协议本金。
变动0.0075%就会输掉整个公司,再冒险的人都不会下注,雷昊早就准备好迎接绿洲证券的谈判。
先是拒绝远期利率协议之外的意向,然后根据利率来签订远期协议,可以不是如此庞大的本金,但要是太少……到最后雷昊还是会吃下来,蚊子腿再小也是肉啊。
“5月1号,联邦基金利率迅速升到0.7705%,本日24号跌8个基点,明天还是小跌,也就是说,后天开始,它几天内升了0.0180%左右,180个基点。”雷昊在心里预估着。
“整个绿洲证券也才价值7500万,也就是协议本金4166亿就会让绿洲证券亏完。”
“但他们不可能签订这么大的协议本金合同,一两千亿就到顶了,我再和其他人签一些?也聊胜于无吧,确定日太靠近,也就相当于超短线操作,别人开个会,利率都开始变化了。”
“也是,除非机缘巧合,不然谁会没事把避险合约拿来做巨量对冲?而且……这是纯赚的,我的资金还在克达的平台上没转回来呢,签协议的时候,又得给钱找大机构做担保。”
雷昊想得没错,午饭之前,绿洲证券最新的意向就传了过来。
“1000亿协议本金,这份合约我觉得可以。”一直留在雷昊办公室的亚尔曼眼睛一亮。
1000亿协议本金,看起来很多,但你要想一想,这是远期利率协议,大家对冲的是利率的变动幅度。
当交易日无限靠近确定日的时候,协议利率和参考利率的变动幅度无形间就被缩小了。
打个比方,今天是交易日,利率0.7521%,把这个利率当做协议利率,然后明天直接当做确定日,利率能变到哪里去?给你50个基点算大幅度的吧,0.7571%?那才是多少钱的盈亏呢?500万而已。
有了雷昊前面甩出去的大风险合约,现在看到1000亿的数字,亚尔曼居然有种亲切和放心的感觉,他也是魔怔了。
“但我们需要让出10个基点。”雷昊摇了摇头。
“利率趋跌,我们其实可以谈的。”里欧开口道:“抹平掉10个基点,没什么难度,给我一天,我保证做到。”
“是啊,我也可以做到。”亚尔曼就差拍着胸口说话了。
“这不是他们的底线。”雷昊看着协议上面的内容,脑海里却开始拿这些数据和未来信息做比对,“给他们一些压力,会有意外收获的。”
“放心,我不动用forest的钱,lei会找克达或汇丰做担保,forest不会被影响到。”雷昊补充道。
1000亿,利率变... -->>
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